Pues eso es porque tu vagina no estaba lista para ser penetrada.
Antes de meter nada por ella, tu debes estar muy excitada , y tu vagina relajada y bien lubricada. Esto se consigue haciendo cosas que te resulten excitantes y te den placer a ti , debes decirle a tu pareja sexual cuáles son para hacerlas (y si no las sabes masturbarte y conoce bien tu cuerpo antes de intimar con nadie).
Si no se hace esto (cosa habitual en perrsonas con poca experiencia o ya adultos pero que son malos amantes), la vagina estará tensa y sin lubricar, y al penetrar va a doler, se pueden hacer incluso desgarros y heridas.
Esto debe ser lo que ha pasado en tu caso. Si en un par de de días no se te quita el dolor por si solo, empeora o ves síntomas de infección, ve al ginecólogo.
Espero que usaseis métodos anticonceptivos, por cierto ;)